天弘添利债券型证券:英皇娱乐:投资基金(LOF)招募

作者: 基金板块  发布:2019-01-02

  “本基金”)于2010年11月2日经中国证监会证监许可[2010]1514号文核准募集,中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。《天弘添利分级债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)于2010年12月

  3日正式生效,根据《基金合同》的有关规定,《基金合同》生效之日起5年内,本基金的基金份额划分为添利A、添利B两级份额,添利A自《基金合同》生效之日起每满3个月开放一次,添利B封闭运作并上市交易;本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,已自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称已变更为“天弘添利债券型证券投资基金(LOF)”,添利A、添利B的基金份额已转换为上市开放式基金(LOF)份额。

  本基金转换完成后,《基金合同》中除仅适用于天弘添利分级债券的条款外,继续适用于转换后的天弘添利债券型证券投资基金(LOF)。

  证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

  本基金的投资以债券等固定收益类证券品种为主,辅助参与一级市场新股与增发新股的申购等。本基金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80%,其中,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等;本基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%。

  本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低风险的基金品种,其风险收益预期高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。投资者应当认真

  阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化、基金份额上市交易价格波动引致的投资风险,由投资者自行负担。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  基金招募说明书自基金合同生效之日起,每6个月更新一次,并于每6个月结束之日后的45日内公告。本招募说明书所载内容截止日为2018年6月3日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日(财务数据未经审计)。

  天弘基金管理有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)经中国证券监督管理委员会批准(证监基金字[2004]164号),于2004年11月8日成立。公司注册资本为人民币5.143亿元,股权结构为:

  井贤栋先生,董事长,硕士研究生。历任太古饮料有限公司财务总监、广州百事可乐有限公司首席财务官、阿里巴巴(中国)信息技术有限公司财务副总裁、支付宝(中国)网络技术有限公司首席财务官,浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司首席运营官,现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司CEO。

  卢信群先生,副董事长,硕士研究生。历任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书,北京博晖创新光电技术股份有限公司监事。现任北京博晖创新光电技术股份有限公司董事长、总经理,君正国际投资(北京)有限公司董事,河北大安制药有限公司董事,广东卫伦生物制药有限公司董事。

  屠剑威先生,董事,硕士研究生。历任中国工商银行浙江省分行营业部法律事务处案件管理科副科长、香港永亨银行有限公司上海分行法律合规监察部经理、花旗银行(中国)有限公司合规部助理总裁、永亨银行(中国)有限公司法律合规部主管。现任浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司法务及合规部高级研究员。

  祖国明先生,董事,大学本科。历任中国证券市场研究设计中心工程师、和讯信息科技有限公司COO助理、浙江淘宝网络有限公司总监。现任支付宝

  付岩先生,董事,大学本科。历任北洋(天津)物产集团有限公司期货部交易员,中国经济开发信托投资公司天津证券部投资部职员,顺驰(中国)地产有限公司资产管理部高级经理、天津信托有限责任公司投资银行部项目经理。现任天津信托有限责任公司自营业务部总经理。

  郭树强先生,董事,总经理,硕士研究生。历任华夏基金管理有限公司交易主管、基金经理、研究总监、机构投资总监、投资决策委员会委员、机构投资决策委员会主任、公司管委会委员、公司总经理助理。现任本公司总经理。

  魏新顺先生,独立董事,大学本科。历任天津市政府法制办执法监督处副处长,天津市政府法制办经济法规处处长,天津达天律师事务所律师。现任天津英联律师事务所主任律师。

  李琦先生,监事会主席,硕士研究生。历任天津市民政局事业处团委副书记,天津市人民政府法制办公室、天津市外经贸委办公室干部,天津信托有限责任公司条法处处长、总经理助理兼条法处处长、副总经理,本公司董事长。

  张杰先生,监事,注册会计师、注册审计师。现任内蒙古君正能源化工集团股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理,锡林浩特市君正能源化工有限责任公司董事长,锡林郭勒盟君正能源化工有限责任公司执行董事、总经理,内蒙古君正化工有限责任公司监事,乌海市君正矿业有限责任公司监事,内蒙古中鑫能源有限公司董事,内蒙古坤德物流股份有限公司监事,内蒙古君正天原化工有限责任公司监事,内蒙古君正互联网小额贷款有限公司董事长。

  李渊,监事,硕士研究生。历任北京朗山律师事务所律师。现任芜湖高新投资有限公司法务总监。

  韩海潮先生,监事,硕士研究生。历任三峡证券天津白堤路营业部、勤俭道营业部信息技术部经理,亚洲证券天津勤俭道营业部营运总监。现任本公司运营总监、信息技术总监。

  张牡霞女士,监事,硕士研究生。历任新华社上海证券报财经要闻部记者、本公司市场部电子商务专员、电子商务部业务拓展主管、总经理助理,现任本公司互联网金融业务部总经理。

  付颖女士,监事,硕士研究生。历任本公司监察稽核部信息披露专员、法务专员、合规专员、高级合规经理、部门主管。现任本公司监察稽核部总经理。

  陈钢先生,副总经理,硕士研究生。历任华龙证券公司固定收益部高级经理,北京宸星投资管理公司投资经理,兴业证券公司债券总部研究部经理,银华基金管理有限公司机构理财部高级经理,中国人寿资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2011年7月份加盟本公司,现任公司副总经理、固定收益

  周晓明先生,副总经理,硕士研究生。历任中国证券市场研究院设计中心及其下属北京标准股份制咨询公司经理,万通企业集团总裁助理,中工信托有限公司投资部副总,国信证券北京投资银行一部经理,北京证券投资银行部副总,嘉实基金市场部副总监、渠道部总监,香港汇富集团高级副总裁,工银瑞信基金市场部副总监,嘉实基金产品和营销总监,盛世基金拟任总经理。

  2011年8月加盟本公司,同月被任命为公司首席市场官,现任公司副总经理,分管公司电子商务及产品业务。

  熊军先生,副总经理,财政学博士。历任中央教育科学研究所助理研究员,国家国有资产管理局主任科员、副处长,财政部干部教育中心副处长,全国社保基金理事会副处长、处长、副主任、巡视员。2017年3月加盟本公司,任命为公司首席经济学家,现任公司副总经理,分管智能投资部及养老金业务。

  童建林先生,督察长,大学本科,高级会计师。历任当阳市产权证券交易中心财务部经理、副总经理,亚洲证券有限责任公司宜昌总部财务主管、宜昌营业部财务部经理、公司财务会计总部财务主管,华泰证券有限责任公司上海总部财务项目主管。2006年8月加盟本公司,历任基金会计、监察稽核部副总经理、监察稽核部总经理。现任本公司督察长。

  刘洋女士,清华大学经济学硕士学位,5年证券从业经验。2013年1月加盟本公司,历任交易员、研究员,现任天弘添利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘同利债券型证券投资基金(LOF)基金经理、天弘债券型发起式证券投资基金基金经理、天弘裕利灵活配置混合型证券投资基金基金经理、天弘优选债券型证券投资基金基金经理。

  陈钢先生,本公司副总经理,投资决策委员会联席主席、固定收益总监、基金经理。

  33岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

  作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨,依靠严密科学的风险

  管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管人职责,为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、

  QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2017年末,中国工商银行共托管证券投资基金815只。自2003 年以来,本行连续十四年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的

  54项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

  办公地址:四川省成都市高新区交子大道365号中海国际中心F座705-707号

  办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层(266061)

  住所:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

  办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层法定代表人:余政

  住所:广州市天河区天河北路 183-187 号大都会广场43楼(4301-

  办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、

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  办公地址:上海市浦东新区陆家嘴世纪金融大厦广场杨高南路799号3号楼9楼

  3、基金管理人可根据有关法律法规的要求,选择其他符合要求的机构调整为本基金的销售机构,并及时公告。

  本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利A自《基金合同》生效之日起每满3个月开放一次,添利B封闭运作并上市交易。在添利A的每次开放日,基金管理人将对添利A进行基金份额折算,添利A的基金份额净值调整为

  1.000元,基金份额持有人持有的添利A份额数按折算比例相应增减。为此,在添利A的单个开放日,如果添利A没有赎回或者净赎回份额极小,添利A、添利B在该次开放日后的份额配比可能会出现大于2∶1的情形;如果添利

  A的净赎回份额较多,添利A、添利B在该次开放日后的份额配比可能会出现小于2∶1的情形。

  添利A根据《基金合同》的规定获取约定收益,其收益率将在每个开放日设定一次并公告。计算公式为:

  在《基金合同》生效日当日,基金管理人将根据届时中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率设定添利A的首次年收益率;在添利A的每个开放日,基金管理人将根据该日中国人民银行公布并执行的金融机构人民币1年期银行定期存款基准利率重新设定添利A的年收益率。

  因不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回的,英皇娱乐开放日为不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日。

  添利A的第一次开放日为《基金合同》生效日至3个月满的日期,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日;第二次开放日为《基金合同》生效之日至6个月满的日期,如该日为非工作日,则为该日之前的最后一个工作日;以此类推。如,本基金基金合同已于2010年12月3日生效,基金合同生效之日起满3个月、满6个月、满9个月的日期分别为2011年3月2日、2011年6月2日、2011年9月2日,以此类推。假设2011年3月2日为非工作日,在其之前的最后一个工作日为2011年3月1日,则第一次开放日为

  本基金《基金合同》生效之日起每满3个月的最后一个工作日,基金管理人将对添利A进行基金份额折算,添利A的基金份额净值调整为1.000元,基金份额持有人持有的添利A份额数按折算比例相应增减。

  本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利A的份额余额原则上不得超过2倍添利B的份额余额。具体规模限制及其控制措施见本《招募说明书》、《发售公告》以及基金管理人发布的其他相关公告。

  添利B的封闭期为自《基金合同》生效之日起至5年后对应日止。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。

  (2)本基金《基金合同》生效后3个月内,在符合基金上市交易条件下,添利B将申请在深圳证券交易所上市交易,本基金的添利B份额已于2010年12月20日在深圳证券交易所上市交易。

  (3)本基金在扣除添利A的应计收益后的全部剩余收益归添利B享有,亏损以添利B的资产净值为限由添利B承担。

  本基金《基金合同》生效之日起5年内,T日基金份额的余额数量为添利A和添利B的份额总额;本基金《基金合同》生效后5年期满并转为上市开放式基金(LOF)后,T日基金份额的余额数量为该LOF基金的份额总额。

  本基金基金份额净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  T日的基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  本基金《基金合同》生效后,在添利A的开放日计算添利A的基金份额净值;在添利B的封闭期届满日分别计算添利A和添利B的基金份额净值。

  本基金《基金合同》生效后,截止添利A的某一开放日或者添利B的封闭期届满日(T日),设Ta为自添利A上一次开放日(如T日为第一次开放日,则为基金成立日)至T日的运作天数,NVT为T日闭市后的基金资产净值,FaT为T日添利A的份额余额,Fb为T日添利B的份额余额, NAVaT为T日添利A的基金份额净值,r为在添利A上一次开放日(如T日为第一次开放日,则为基金成立日)设定的添利A的年收益率。

  以上各式中,运作当年实际天数指添利A上一次开放日(如T日为第一次开放日,则为基金成立日)所在年度的实际天数,下同。

  2)如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.00元乘以T日添利A的份额余额加上T日全部添利A份额应计收益之和”,则:

  设NAVbT为添利B封闭期届满日(T日)添利B的基金份额净值,添利B的基金份额净值计算公式如下:

  添利A、添利B的基金份额净值的计算,保留到小数点后8位,小数点后第9位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  例2:本基金《基金合同》生效后5年期届满日,设自添利A上一次开放日起的运作天数为90天,基金运作当年的实际天数为365天,基金资产净值为42亿元,添利A、添利B的份额余额分别为20亿份和10亿份,添利A上一次开放日设定的添利A年收益率为3.25%。则添利A、添利B的基金份额净值计算如下:

  本基金《基金合同》生效后5年期内,基金管理人在计算基金资产净值的基础上,采用“虚拟清算”原则分别计算并公告添利A和添利B的基金份额参考净值,其中,添利A的基金份额参考净值计算日不包括添利A的开放日。基金份额参考净值是对两级基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值。

  本基金《基金合同》生效后5年期内,在添利A的非开放日(T日),设Ta为自添利A上一次开放日(如T日之前添利A尚未进行开放,则为基金成立日)至T日的运作天数, NVT为T日闭市后的基金资产净值,FaT为T日添利A的份额余额,Fb为T日添利B的份额余额,NAVaT为T日添利A的基金份额参考净值,r为在添利A上一次开放日(如T日之前添利A尚未进行开放,则为基金成立日)设定的添利A的年收益率。

  以上各式中,运作当年实际天数指添利A上一次开放日(如T日之前添利A尚未进行开放,则为基金成立日)所在年度的实际天数,下同。

  2)如果T日闭市后的基金资产净值小于“1.00元乘以T日添利A的份额余额加上T日全部添利A份额应计收益之和”,则:

  NAVaT为添利A的基金份额参考净值;在添利A的开放日,NAVaT为添利A的基金份额净值。

  添利A、添利B的基金份额参考净值的计算,保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。

  T+1日内公告。如遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

  例3:本基金《基金合同》生效之日起5年内,设自添利A上一次开放日起的运作天数为50天,基金运作当年的实际天数为365天,英皇娱乐基金资产净值为31亿元,添利A、添利B的份额余额分别为20亿份和10亿份,添利A上一次开放日设定的添利A年收益率为3.25%。则添利A、添利B的基金份额参考净值计算如下:

  添利A的基金份额参考净值=1.00???1?3.25%?50??=1.004(元)

  (2015年12月3日),添利A、添利B的基金份额以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,自2015年12月4日起,本基金名称变更为天弘添利债券型证券投资基金(LOF)。

  本基金《基金合同》生效后5年期届满时的基金转换见本招募说明书第十二部分及基金管理人已发布的相关临时公告。

  自2015年12月4日起,本基金名称变更为:天弘添利债券型证券投资基金(LOF)。

  本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利A将按以下规则进行基金份额折算。

  本基金《基金合同》生效之日起5年内,添利A的基金份额折算基准日为自《基金合同》生效之日起每满3个月的最后一个工作日。

  折算日日终,添利A的基金份额净值调整为1.000元,折算后,基金份额持有人持有的添利A的份额数按照折算比例相应增减。

  添利A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产。

  在实施基金份额折算时,折算日折算前添利A的基金份额净值、添利A的折算比例的具体计算见基金管理人发布的相关公告。

  添利A已于2015年12月2日进行最后一次折算,折算后本基金已于2015年

  12月3日完成运作方式的转换并更名为“天弘添利债券型证券投资基金(LOF)”

  为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,暂停添利B的上市交易等业务,具体详见基金管理人发布的相关公告。

  由于2015年12月2日添利A的开放日的次一个工作日为本基金的份额转换基准日,添利B已于该日终止上市,终止上市的相关信息详见基金管理人2015年11月30日披露的《天弘添利分级债券型证券投资基金之添利B终止上市的公告》。

  本基金《基金合同》生效后5年内,在添利B符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件的情况下,添利B的基金份额将申请在深圳证券交易所上市交易。添利B上市后,登记在证券登记结算系统中的添利B份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在注册登记系统中的添利B份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记结算系统中,再上市交易。

  本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金按照《基金合同》约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)份额,转换后的基金份额将继续在深圳证券交易所上市交易。基金上市后,登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易;登记在注册登记系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管在证券登记结算系统中,再上市交易。英皇娱乐

  本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金按照《基金合同》约定及深圳证券交易所规则转换为上市开放式基金(LOF)份额后,本基金将自转换为上市开放式基金(LOF)之日起30日内继续在深圳证券交易所上市交易。

  在确定上市交易时间后,基金管理人最迟在上市前3个工作日在至少一家指定媒体和基金管理人网站上公告。

  2015年12月3日终止上市。本基金完成基金转型后,天弘添利债券型证券投资基金(LOF)于2015年12月15日在深交所上市交易。

  2、本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,本基金上市首日的开盘参考价为前一个工作日的基金份额净值;

  本基金(本基金《基金合同》生效之日起5年内,指添利B)上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。

  本基金(本基金《基金合同》生效之日起5年内,指添利B)在深圳交易所挂牌交易,交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示前一交易日的基金份额净值(本基金《基金合同》生效之日起5年内,为添利B的基金份额参考净值)。

  本基金(本基金《基金合同》生效之日起5年内,指添利B)的停复牌与暂停、终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定执行。

  (八)相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的,本基金《基金合同》相应予以修改,且此项修改无须召开基金份额持有人大会。

  本基金《基金合同》生效后5年期届满,本基金无需召开基金份额持有人大会,自动转换为上市开放式基金(LOF),基金名称变更为“天弘添利债券型证券投资基金(LOF)”。添利A、添利B的基金份额将以各自的基金份额净值为基准转换为上市开放式基金(LOF)份额,并办理基金的申购与赎回业务。

  本基金转换为上市开放式基金(LOF)后,基金份额仍将在深圳证券交易所上市交易。

  本基金《基金合同》生效后5年期届满日前最后一个赎回开放日,基金份额持有人可选择将其持有的添利A份额赎回、或是转入“天弘添利债券型证券投资基金(LOF)”。投资者不选择的,其持有的添利A份额将被默认为转入“天弘添利债券型证券投资基金(LOF)”份额。

  本基金《基金合同》生效后5年期届满日为自《基金合同》生效之日后5年的对应日。如该对应日为非工作日,则顺延至下一个工作日。《基金合同》生效后5年期届满日与添利B的封闭期届满日相同。

  本基金《基金合同》生效后5年期届满日前最后一个赎回开放日,基金管理人将提前公告并提示添利A的基金份额持有人作出选择申请,添利A的基金份额持有人可在届时公告规定的时间内按照公告规定的方式作出选择申请。

  本基金《基金合同》生效后5年期届满日,即本基金基金合同生效之日起5年后的对应日,如该日为非工作日,则顺延至下一个工作日。

  在份额转换基准日,本基金转换成上市开放式基金(LOF)后的基金份额净值调整为1.000元。

  在份额转换基准日日终,以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准,添利A、添利B按照各自的基金份额净值转换成上市开放式基金(LOF)份额。

  添利A份额(或添利B份额)的转换比率=份额转换基准日添利A(或添利B)的基金份额净值/1.000

  添利A(或添利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额=基金份额持有人持有的转换前添利A(或添利B)的份额数×添利A份额(或添利B份额)的转换比率

  在进行份额转换时,添利A、添利B的场外份额将转换成上市开放式基金(LOF)场外份额,且均登记在注册登记系统下;添利B的场内份额将转换成上市开放式基金(LOF)场内份额,仍登记在证券登记结算系统下。

  在实施基金份额转换时,添利A份额(或添利B份额)的转换比率、添利A(或添利B)基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金(LOF)份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。

  30日内,本基金将上市交易,并接受场外与场内申购和赎回。份额转换后本基金上市交易、开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。

  (1)本基金《基金合同》生效后5年期届满时,本基金将转换为上市开放式基金(LOF),基金管理人将依照相关法律法规的规定就本基金进行基金转换的相关事宜进行公告,并报中国证监会备案;

  (2)在本基金《基金合同》生效后5年期届满日前30个工作日,基金管理人将就本基金进行基金转换的相关事宜进行提示性公告。

  (3)添利A、添利B进行份额转换结束后,基金管理人应在2日内在至少一家指定媒体和基金管理人网站公告,并报中国证监会备案。

  (LOF)后,本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。

  本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

  本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,主要投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益证券品种。

  本基金也可投资于非债券类金融工具。本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可以参与一级市场新股与增发新股的申购,并可持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非债券类品种。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起90个交易日内卖出。

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

  本基金对债券等固定收益类证券品种的投资比例不低于基金资产的80%,其中,持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本基金对非债券类资产的投资比例不超过基金资产的20%。

  本基金管理人自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。

  本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和货币政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。基于各类券种对利率、通胀的反应,制定有效的投资策略,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险的基础上,主动构建及调整固定收益投资组合,力争获取超额收益。此外,通过对首次发行和增发公司内在价值和一级市场申购收益率的全面分析,积极参与新股申购,获得较为安全的新股申购收益。

  本基金采取稳健的投资策略,通过固定收益类金融工具的主动投资管理,力求降低基金净值波动风险,并根据股票市场的趋势研判及新股申购收益率预测,积极参与风险较低的一级市场新股和增发新股的申购,力求提高基金收益率。

  本基金通过对宏观经济、利率走势、资金供求、信用风险状况、证券市场走势等方面的分析和预测,综合运用类属资产配置策略、收益率曲线策略、久期策略、套利策略、个券选择策略等,力求规避风险并实现基金资产的保值增值。

  本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋势,判断债券市场的未来走势,并形成对未来市场利率变动方向的预期,动态调整组合的久期。当预期收益率曲线下移时,适当提高组合久期,以分享债券市场上涨的收益;当预期收益率曲线上移时,适当降低组合久期,以规避债券市场下跌的风险。

  本基金除考虑系统性的利率风险对收益率曲线形状的影响之外,还将考虑债券市场微观因素对收益率曲线的影响,如历史期限结构、新债发行、回购及市场拆借利率等,形成一定阶段内的收益率曲线变动趋势的预期,并适时调整基金的债券投资组合。

  本基金根据对金融债、企业债(公司债)、可转债等债券品种与同期限国债之间利差(可转债为期权调整利差(OAS))变化分析与预测,确定不同类属债券的投资比例及其调整策略。

  本基金根据债券市场收益率数据,运用利率模型对单个债券进行估值分析,并结合债券的信用评级、流动性、息票率、税赋等因素,选择具有良好投资价值的债券品种进行投资。对于含权类债券品种,如可转债等,本基金还将结合公司基本面分析,综合运用衍生工具定价模型分析债券的内在价值。

  本基金通过对信用债券发行人基本面的深入调研分析,结合流动性、信用利差、信用评级、违约风险等的综合评估结果,选取具有价格优势和套利机会的优质信用债券产品进行投资。

  本基金将在审慎原则下参与一级市场新股与增发新股的申购。通过研究首次发行股票及增发新股的上市公司基本面因素,分析新股内在价值、市场溢价率、中签率和申购机会成本等综合评估申购收益率,从而制定相应的申购策略以及择时卖出策略。

  本基金为债券型基金,主要投资于各类固定收益类金融工具,强调基金资产的稳定增值,为此,本基金选取中国债券总指数作为本基金的业绩比较基准。

  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的债券指数时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

  11.1 本报告期内未发现基金投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调

  11.2 本基金本报告期末未持有股票,故不存在所投资的前十名股票中超出基

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、英皇娱乐谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本基金合同生效日2010年12月3日,基金业绩数据截至2018年3月31日。

  注:本基金合同于2010年12月3日生效,于2015年12月3日5年封闭期届满,封闭期届满后本基金自动转换为上市开放式基金(LOF)。

  9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。

  本基金的基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.35%年费率计提。基金销售服务费费的计算方法如下:

  基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前

  2个工作日内从基金财产中划出,英皇娱乐由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  上述“一、基金费用的种类”中第4-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

  基金管理人和基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。

  调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议;调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无须召开基金份额持有人大会。

  本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金管理人于2018年1月16日公告的《天弘添利债券型证券投资基金

  8、更新了“十五、基金投资组合报告”相关内容,该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核;

  9、更新了“十六、基金的业绩”的相关内容,该部分内容均按有关规定编制,并经托管人复核;

  15、更新了“二十八、其他应披露的事项”,披露了自上次内容更新截止日至本次内容更新截止日期间涉及本基金及基金管理人的相关公告。

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本文由英皇娱乐于2019-01-02日发布